Simulando cenários de crédito

Após realizar um treinamento de modelo de crédito, você poderá visualizar os resultados da simulação e, se necessário, testar novos valores. 

Na etapa "Simular", você verá os valores da simulação apresentado em duas linhas. Na linha "Atual", é apresentado as informações obtidas diretamente da tabela usada no treinamento e na linha "Modelo", o resultado do modelo.

Em seguida, explicaremos brevemente o que significa cada item da simulação.

 

Os resultados da simulação para modelos de crédito apresentam as seguintes informações:

  1. Approval Rate
  2. Bad Rate
  3. Total risk exposure
  4. Gross
  5. Net (without loss)
  6. Loss
  7. Return

No que segue, explicaremos brevemente o que significa cada item do modelo de crédito para a simulação "Atual" e, posteriormente, introduziremos estes conceitos para o "Modelo".

Approval Rate

O número 1 em Approval Rate na primeira linha está dizendo que nesta amostra, todos seriam aprovados. 


Bad Rate

A Bad Rate exibe a porcentagem de inadimplentes.

No caso da simulação "Atual", esse valor é de 0.1586, ou seja, 15,86%.

Observação: O valor da Bad Rate é exibido com um arredondamento de 4 casas decimais. Para efeito da simulação, a plataforma utiliza mais casas decimais.


Total Risk Exposure

O Total Risk Exposure é o volume da amostra selecionada vezes o valor do Average Loan Value. Desta forma, se o sistema selecionou uma amostra de 9.470 com um Average Loan Value de 1500 (veja a figura abaixo), obteremos um Total Risk Exposure de 14.205.000. 


É possível obter diferentes resultados alterando o valor do Average Loan Value.


Gross

O Gross, de uma maneira simplificada, é a fração da parcela de crédito do Total Risk Exposure em que é considerado apenas os indivíduos adimplentes. O cálculo é feito da seguinte maneira:

Gross = (1 - Bad Rate) * Total Risk Exposure

Aqui é importante ressaltar que o valor do Bad Rate exibido é arredondado e por isso, caso tente realizar as contas manualmente, existirá uma pequena diferença. 


Net

O Net é o montante do juros do crédito dado. Calcula-se o valor de Gross multiplicado pelo valor de Interest Rate, que é a taxa de juros.

(Net = Gross * Interest rate)


É possível obter diferentes resultados alterando o valor do Interest Rate.


Loss

O Loss é o valor total perdido por causa da inadimplência. Ele representa uma porcentagem da diferença entre o Total Risk Exposure e o Gross. Sua fórmula é a seguinte:

Loss = (Total risk exposure - Gross) * Loss Given



O Loss Given é a porcentagem da perda. É possível obter diferentes resultados de Loss alterando o valor de Loss Given.  


Return

O Return nada mais é do que a diferença entre o Net e o Loss. Quando seu valor é positivo, significa que o lucro obtido supera as perdas.


Na simulação acima, o Interest rate é de 10%, com um Average Loan Value de 1000 e um Loss Given de 60%. Neste caso, na simulação Atual (sem considerar o modelo) temos perda de 105.300.

 

A diferença entre a simulação "Atual" e o "Modelo" é que neste último nem todos os clientes seriam aprovados. A quantidade de clientes aprovados dependerá do critério de otimização escolhido. Para efeito de exemplo de uma simulação, o critério escolhido foi o ROC01 (veja a figura abaixo), o que retorna uma taxa de aprovação (Approval Rate) de 0.6557 ou seja, 65.57%.


Com este mesmo critério de otimização e na mesma situação anterior (Interest rate = 10%, Average Loan Value = 1000 e Loss Given = 60%), observa-se que o Total Risk Exposure é de 6.318.000, com um Gross de 5.788.000. Pelos parâmetros escolhidos, temos um Net de 578.800 e uma perda de 318.000, o que dá um Return positivo de 260.800.

 

Determinando critérios para simulação de cenários

Os resultados da simulação variam conforme os critérios de otimização e os valores selecionados nos campos Interest Rate, Average Loan Value e Loss Given.

  • Simulações por valores de taxa de juros (Interest Rate)

Interest Rate é a taxa de juros do crédito dado. É possível selecionar um determinado valor entre 0 e 1. Para saber o valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. No exemplo a seguir, a taxa é de 15%.


Os valores determinados em Interest Rate, impactam diretamente nos resultados de Net e Return.

 

  • Simulações por valores médios de empréstimo (Average Loan Value)

O Average Loan Value é o valor que foi dado de crédito (empréstimo) para cada indivíduo na tabela. No exemplo abaixo, o valor selecionado foi 1500, então cada pessoa recebeu um empréstimo de 1500 unidades monetárias.


Os valores determinados Average Loan Value, impactam diretamente em todos os resultados da simulação, exceto em Approval Rate e Bad Rate. 

 

  • Simulações por valores de perda dada a inadimplência (Loss Given)

O Loss Given é uma porcentagem da perda do crédito dado. Seu valor varia entre 0 e 1 onde 0 representa nenhuma perda e 1 representa perda total. Para saber o valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. A figura abaixo exibe uma perda de 0.100 ou seja, 10%.


Os valores determinados Loss Given, impactam diretamente nos resultados de Loss e Return.

 

Na tela "Simular" também é possível gerar um relatório com os resultados da etapa de treinamento e colocar o modelo em produção